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中国强化商业银行流动性风险管理 新增三项量化指标

  中新社北京5月25日电 (记者 王恩博)中国银行保险监督管理委员会25日公布《商业银行流动性风险管理办法》。官方称,此举将提升流动性风险管理水平,维护银行体系安全稳健运行。

12月8日,山西太原,银行工作人员清点货币。当日,来自中国外汇交易中心的数据显示,人民币对美元汇率中间价报6.6218,较前一交易日下行23个基点,至此人民币中间价“十连跌”。中新社记者 张云 摄
资料图:银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

  此前的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,在强化流动性风险管理和监管方面发挥了积极作用。但近年来,随着中国利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务模式、复杂程度、资产负债结构等方面差异逐步显现,对流动性风险管理也提出了更高要求。

  据介绍,本次修订的亮点是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(人民币,下同)(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。

  此外,办法还进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用;同时细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  银保监会有关部门负责人表示,修订后的办法将于2018年7月1日起生效。但为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,官方将根据新监管指标的不同特点,合理安排实施时间。

  例如,对优质流动性资产充足率将采用分阶段达标安排,商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。流动性匹配率自2020年1月1日起按照监管指标执行,在2020年前则暂作为监测指标。

  负责人称,此次办法能更好适应当前中国商业银行流动性风险管理需要,有助于进一步推动商业银行夯实流动性风险管理基础,提高风险抵御能力,服务实体经济。(完)

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